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Probability

Uniform ratio distribution and pi

3月14日は円周率の日ということもあって次のツイートを見つけました。

この証明を行っていきます。

多変量正規分布間のKL距離

確率分布の間の"近さ"を測る代表的なものとしてKL距離(Kullback–Leibler divergence)があります。特に多変量正規分布間のKL距離は変分下界を計算する際に登場することもあったりして応用上も重要です。その導出を行います。